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주 메뉴 톱 양이 헤지 펀드 개요 새로운 헤지 펀드는 매일 설립되고있다 (그리고 종종 보인다 동등하게 빨리 문을 닫았된다). 그러나, 중요한 기록을 가지고있는 몇 가지 눈에 띄는 퀀트 헤지 펀드가 있으며, 수명이 미래 지구력의 보장은없는 반면, 이 회사는 퀀트 헤지 펀드 공간에서 지도자로 간주됩니다 : DE 쇼 양적 관리 동료 두 시그마 르네상스 테크놀로지 AlphaSimplex 그룹 Capula AQR 자본 PanAgora 이군요 자산 운용이 목록은 결코 완전한 의미가 없다. 일반적으로 퀀트 헤지 펀드로 알려져 있지 예를 들어, 많은 다중 전략 헤지 펀드는 그들의 플랫폼의 일부로서 실행 상당한 양적 전략을 가지고있다. Highbridge 자본 관리, 장기 보유 기간과 헤지 펀드, 전통적인 투자 관리 제품, 신용 및 주식 투자를 포함하는 29B 다양 투자 플랫폼을 고려한다. 다른 전략 중 Highbridge는 전환 사채 차익 일반적으로 신용과 글로벌 매크로 투자를 포함 그들의 다른 제품 제공의 일부보다 더 정량적 전략으로 생각된다 통계 차익 자금을 제공합니다. 또한, 헤지 펀드 이외의 기업이 양적 거래 전략을 실행하는 것이 명심하십시오. 많은 대형 은행은 운용 부문을 통해 않습니다. 그러나, 볼커 룰의 구현. 은행은 그들이에 종사 할 수 있습니다 투자 활동의 종류에 제한된다. 그 결과, 많은 양의 거래 전략은 이동 된 가능성 은행 자산 관리 팔에 은행 내부 거래 책상에서 이동하는 것입니다. (참고 :. 모든 정보는 달리 언급하지 않는 회사의 웹 사이트에서 가져온 것입니다) 설립 : 1988을 기반으로 : 뉴욕시 직원 / 크기 : 1,100 / 약 260 억 투자 자본을 (3 월 1 일, 2012) 설명 :이 회사는 상당한이 다양한 증권의 가격 측정 위험 다양한 형태를 제어하기위한 전용 모델의 애플리케이션에 영향을주는 미세한 편차로 인한 이익 기회를 식별하는 수학적 기술의 사용 : 세계의 정량적 전략 다수의 존재가 대부분의 경우에 기초 정량 기술의 사용은 구입 및 유가 증권의 판매 및 이러한 이익의 기회, 위험 요인 및 거래 비용을 기준으로 투자 포트폴리오를 진화하는 동적으로 구성하는 고유의 최적화 기술의 활용과 관련된 거래 비용을 최소화합니다. 이익 기회를 식별하는 과정에서, D. E. 쇼 그룹은 하나의 기기와 연결되어 있지 다양한 요인과 함께 수십 금융 상품 수천과 관련된 엄청난 양의 데이터를 분석한다. 데이터는 전 세계적으로 많은 나라에서 얻은, 자산 클래스의 넓은 범위를 커버한다. 이 분석 프로세스는 기업이 예측 될 믿고 새로운 모델을 산출 할 때, 다스 또는 동일한 금융 상품의 일부를 포함하는 많은 다른 모델 만 발생과 함께 일부의 경우, 하나 이상의 거래 전략에서 배포에 적합하게 다른 시장 이상에서. 상사의 최적화 알고리즘을 통해 종래 다양하지만 포트폴리오 수준에서 여러 위험 인자에 대한 노출을 설정 상쇄 의해서도 위험 조정 수익률을 향상시킬 수있다. 포트폴리오는 종종 신흥 잠재적 인 이익의 기회를 활용 및 / 또는 동적으로 변화하는 위험의 다양한 형태를 관리하기 위해 실행 거래의 꾸준한 스트림, 더 - 또는 - 덜 연속적으로 다시 최적화되어 있습니다. 시간에 민감한 거래 결정은 종종 세계의 금융 시장에 걸쳐 다양한 소스로부터 획득 실시간 데이터를 이용하여 매우 빠르게 이루어진다. 이 회사는 거의 24 시간 기초에 거래, 일반적으로 수십 하루 거래의 수천을 실행합니다. 설립 : 1975을 기반으로 : 뉴 어크, 뉴저지 직원 / 크기 / 약 830 억 관리 (AUM)에서 자산 년 3 월 1 일 36 투자 전문가 (및 추가 사무실 직원), 2012 설명 : 우리는 작지만 광범위하게 mispricings에 투자 잠재력을 증권. 액티브 전략 투자 목표를 달성에 중요한 역할을 할 수있다. 자산 가격은 때때로 기본 펀더멘털에 의해 암시 값에서 벗어나, 활성 관리는 기본에 최종 수익에서 이익 포트폴리오를 위치시킴으로써 수익을 향상시킬 수 있습니다. 공정 가치에서 이러한 편차는 우리의 프로세스를 파악하고 이용하도록 설계 기회를 만들 수 있습니다. 이러한 오히려 덧 동향보다, 시간이 지남에 따라 지속 패턴이기 때문에, 우리는 우리의 프로세스가 장기간에 걸쳐 능가을 계속할 수 있음을 확신합니다. 우리의 상향식 (bottom-up) 접근 방식은 투자 전문가의 기술과 판단과 평가의 이론과 행동 금융의 원리를 결합합니다. 투자 경험 20 년 평균과 대학 교수, 엔지니어, 물리학 및 경제 등 다양한 관점을 가져 오는 팀 구성원은 시장 상황의 넓은 범위를 함께 원활하게 일했다. 우리 고유의 최적화 과정은 주식의 다수에 걸쳐 다양한 포트폴리오를 생성합니다. 그리고 방심 유동성 및 거래 비용에 초점을 맞춘 반면, 크기, 섹터 / 산업, 벤치 마크에서 편차 등의 위험을 제한함으로써, 우리는 우리가보다 효과적으로 알파 세대를 타겟팅 할 수 있습니다 생각합니다. QMA의 투자 방식은 현명한 및 사운드 그러나 정적이 아닙니다. 지속적인 연구를 통해, 우리는 우리의 투자 프로세스의 적응 특성을 향상시킬 수있는 방법을 찾기 위해 계속합니다. 전략 : 양적 코어 주식 가치 주식 지분 인덱싱 자산 배분 구조화 된 자본이 설립 : 2001 기반 : 뉴욕 (홍콩, 휴스턴, 런던 위성 사무소) 직원 / 크기 : 약 300 (추정) / 수십억 달러 (2012 년 5 월) 설명 : 우리 성공적으로 2001 년부터 시장 및 자산 클래스의 다양한 통해 표현되는 이러한 전략을, 우리의 훈련, 과정 중심의 투자 거래 전략을 적용되었습니다 통계 모델을 기반으로 엄격한 수학적 분석 및 두 시그마의 큰 경험이 풍부한 업계 통찰력을 사용하여 개발 팀. 이러한 전략을 개발하는 것은 성공적으로 식별, 정량화와 밀접하게 위험 노출을 모니터링하면서 시장 기회에 작용하는 방대한 컴퓨팅 자원이 필요합니다. 기술은 두 개의 시그마에서 일반적으로 거래 전략, 기업의 기능과 삶의 필수적인 부분입니다. 우리에게, 기술은 단순히 이익 중심이 아닌 비용 항목이며, 우리의 회사 구조 원동력이되고 있습니다. 매일, 우리는 개발 및 금융 시장에 대한 분석 및 측정 도구를 개선하기 위해 소규모 팀에서 일하고, 우리는 금융 분야에서 드문 보이는 구조를 공동 바랍니다. 사실, 많은 사람들이 우리가보고 소프트웨어 회사처럼 많이 느끼는 것을 관찰했다. 설립 : 1982 기반 : 롱 아일랜드, 뉴욕, 런던 종업원 수 / 크기 275 / 150 억 설명 : 르네상스 테크놀로지 LLC는 수학 및 통계 방법을 준수하여 고객과 직원을위한 우수한 수익률을 생산에 전념 투자 관리 회사입니다. 설립 : 캠브리지, MA 종업원 수 / 크기 : 28 / 설명 NA : 기반 노나 AlphaSimplex는 선물 및 선도 계약으로 주로 구현되는 절대 수익 투자 전략 전문. 첨단 계량 기술을 사용하여, 투자에 대한 우리의 독특한 접근 방식은 있지만 순수하게 정량적 위험 관리 프레임 워크 내에서, 일반적으로 기본 관리자와 관련된 적응성 및 상황에 맞는 의사 결정을 제공합니다. 기업의 투자 전략은 각각 큰 일관성 알파를 생성하고자하고 새롭게 개발 된 모델의 정규 또한 용이 포트폴리오 관리에 다중 모델 접근법에 기초한다. 전략 : 양적 글로벌 매크로는 다양한 시장에서 요인의 다양한 세트에 의존하는 다중 모델 양적 글로벌 매크로 전략이다. 제품을 구성하는 구성 요소 모델은 년의 수와 시장 환경의 다양한 세트를 통해 개발되었다. 주어진 시장 환경의 적어도 하나는 특정 환경에 알파를 생성하기위한 두 개의 구성 요소 모델이있다. 가장 효과적으로 현재의 시장 상황을 악용하려면 관리자는 동적으로 구성 요소 모델을 가중 고급 통계 기법을 사용합니다. 글로벌 전술적 자산 배분은 그 목표 매년 1 개 이상 또는 2 % 포인트 기존 포트폴리오의 변동성을 증가시키지 않고 기존 포트폴리오 수익의 증가 1 ~ 2 % 포인트를 추가하는 것입니다 매우 자본 효율 오버레이 또는 전략이다. 전략은 또한 높은 수익을 생성 할 위험이 높은 수준으로 관리 할 수있다. 레이저 및 GLOBAL 대안은 헤지 펀드 수익률을 운전하는 가장 일반적인 액체 위험 premia의 다양한 세트에 노출을 복제하는 선물과 전달을 사용합니다. 이 전략은 헤지 펀드의 펀드와 유사한 다변화 혜택을 제공하고, 작은 투자자 달리 적은 액체 포트폴리오 유동성 버퍼로, 그렇지 않으면 헤지 펀드 매니저 사이에 충분한 용량을 찾을 수없는 대형 기관 투자자에 적합 누가 그렇지 않으면 때문에 최소 투자 요건 헤지 펀드의 다양 화 혜택에 액세스 할 수 없습니다. 설립 : 2005 기준 자료 : 런던 (그리니치, CT, 도쿄) 직원 / 크기 : Capula 투자 관리 LLP가 글로벌 채권 전문 회사입니다 : 50 / 9B (2011) 설명에서. 이 회사는 꼬리 위험 헤지 제품과 함께, 절대 반환 및 향상된 고정 수입 제품 고정 수입 거래 전략을 관리합니다. Capula 투자 관리 LLP는 기존의 주식 및 채권 시장에 낮은 상관 관계를 나타내는 혁신적인 투자 전략을 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 무엇 Capula를 구별하는 것은 중기 투자 스타일보다는 그 매크로 초점, 강력한 무역 규율과 단기 방향이다. 유동성 위험과 꼬리 위험의 회사의 이해는 극단적 인 시장 혼란의 기간을 포함하여 투자 사이클의 모든 단계를 통해 성공할 수있었습니다. Capula GRV 기금 금리와 매크로 거래에 초점을 맞추고 있습니다. 펀드는 국채, 금리 스왑 및 주요 거래소 장내 파생 상품 시장의 가격 이상을 악용 할 상대 값과 집중 전략에 종사하고 방어 매크로 오버레이를 사용한다. 투자 테마는 주로 알파 세대에 의해 구동되는 주요 자본 시장의 방향 이동에 중립 유지하기위한 것입니다. Capula 테일 리스크 펀드는 주로 G7 시장에서 상품의 범위에 투자하고있다. 그것은 유동성의 시간과 전신 위기 정상적인 시장 조건에서 단점을 최소화하면서 우수한 수익률을 목표로하고있다. 두 펀드는 적극적으로 운용 스타일로 관리됩니다. 설립 : 1998 기준 자료 : 그리니치, CT 직원 / 크기 : 190 / 44B (2011 년 말) 설명 : AQR 자본 관리는 훈련 멀티 - 자산, 글로벌 연구 과정을 사용하는 투자 관리 회사입니다. AQR의 투자 상품은 집합 투자 차량과 AQR의 투자 전략의 전부 또는 일부를 이용하여 별도의 계정의 제한된 집합을 통해 제공됩니다. 이러한 투자 상품은 낮은 휘발성 벤치 마크 기반의 기존 제품에 공격적으로 높은 변동성 시장 중립 헤지 펀드에서 걸쳐. 투자 결정은 글로벌 자산 배분, 차익 및 보안 선택 모델의 시리즈를 사용했고, 운용 및 리스크 관리 시스템을 사용하여 구현된다. AQR은 체계적이고 훈련 과정은 투자와 리스크 관리의 장기적인 성공을 달성하는 것이 중요하다고 생각합니다. 또한, 모델은 단순히 과거에 맞게 구축되지 고체 경제 원칙에 기초해야하며, 그들이 통계 화력을 할만큼 상식을 포함해야합니다. 설립 : 1989 기반 : 보스턴, MA 종업원 수 / 크기 : 50-200 / 22.3B (2011 년 말) 설명 : PanAgora는 상향식 (bottom-up) 종목 선정 전략뿐만 아니라 모두를 이용하여 정량적 기반 투자 관리 금융 기관이며, 멀티 알파 하향식 매크로 전략. 우리는 근본적인 통찰력과 시장 방대한 양의 정보를 통합 정교한 양적 기술을 사용하여 투자 솔루션을 제공하기 위해 노력한다. PanAgora의 투자 전략은 자연에서 매우 체계적 있지만, 이러한 전략 내에 배포 프로세스를 구축하고 중요하고 다양한 투자 경험을 가진 재능있는 전문가에 의해 감독됩니다. 혁신적인 연구는 우리의 투자 철학 및 프로세스의 중심 역할을하고, 매력적인 투자 솔루션을 제공하는 우리 회사의 능력의 필수 구성 요소입니다. 투자 팀은 주식 전략 그룹과 다중 자산 전략 그룹으로 구성되어 있습니다. 대부분의 투자 팀 구성원은 기본적인 직관, 시장 정보, 현대 금융 및 과학적인 방법을 사용하여 독창적 인 연구에 참여하고있다. PanAgora의 투자 전략은 이러한 원칙에 기초한다 : 자본 시장이 징계를 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 완벽하게 효율적이고 따라서 존재하지 않습니다. 현대 금융 이론과 통계 기법 (예술과 과학)와 창의력을 혼합 혁신적인 연구는 성공적인 투자 과정의 기초입니다. 양적 기술과 직관적 기본적인 생각을 결합한 투자에 대한 체계적인 접근은 지속, 매력적인 위험 조정 수익률을 생성 할 가능성이있다. 주의는 위험을 감수하고 효율적인 구현 성능 결과를 보존하고 종종 향상시킬 수있다. 명확하게 정의 된 목표, 투명성, 유능한 투자 전문가에 대한 액세스는 고객 만족을 달성하는 데 도움이됩니다. 설립 : 1987 기준 자료 : 보스턴 (싱가포르, 런던) 직원 / 크기 : 200 ~ 500 / 48B (3/31/12) 설명 : 이군요은 엄격하고 체계적인 투자 프로세스를 가지고있다. 우리는 우리가 우리의 투자 유니버스의 각 보안이 특정 수평선을 통해 생성 믿는 초과 수익률을 포함하여 우리의 투자 과정의 대부분의 측면을 정량화하고, 위험 우리는 특정 포트폴리오가 벤치 마크를 기준으로 경험할 것으로 예상된다. 우리는 양적 접근 방식은 의미가 믿고, 어떤 장점과 단점 이러한 접근 방식은 전통적인 방식에 대해이 왜이 메모의 목적은 설명하는 것입니다. 우리는 양적 기술 도구입니다 있다고 생각합니다. 그들은 훈련과 체계적으로 투자 결정을 내릴 전통적인 접근 방식을 적용하는 방법입니다. 따라서 투자에 대한 우리의 접근 방식은 기존의 방식과 상충되지 않습니다. 우리는 많은 전통적인 포트폴리오 관리자가 사용하는 것과 동일한 도구를 사용하지만, 구현에 감정의 부실을 방지, 매우 체계적이고 훈련 방법을 적용하려고 시도. 아카디아는 정교한 분석 활동 종목 선정을위한 모델뿐만 아니라 피어 그룹 (국가, 지역 및 산업) 평가를 채용, 활성 글로벌 및 국제 주식 전략 전문. 우리는 또한 신흥 시장의 채권 전략을 제공합니다. 우리의 독점적 인 데이터베이스는 전 세계적으로 60 개 이상의 시장에서 40,000 증권을 포함한다. 아카디아의 광범위한 연구 기능은 우리의 고객을위한 맞춤형 투자 관리 전략을 개발하는 데 사용됩니다. 이 이일 워크샵은 상인과 주식, ETF의, 선물 및 FX에 대한 정량적 인 모멘텀 전략을 탐험하기 위해 찾고있는 투자 매니저를 위해 설계되었습니다. 이 과정은 키 장단기 전략을 다룰 것입니다, 및 대표들은 워크숍을 통해 관련 소프트웨어 (MATLAB)을 사용합니다. MATLAB의 어떤 사전 지식이 필요하지 않습니다. 사내 배달 사용할 수 있습니다. 전화 44 (0) 1483 573150 코스 단면 모멘텀 대 모멘텀 시간 시리즈의 소개 일반 원인 개요 통계 시계열 모멘텀에 대한 테스트 프로그램 MATLAB에 빠른 튜토리얼 : 운동의 장점과 모멘텀의 단점 viz - - viz 의미-되 돌리는 전략 롱 평균 반전 필터를 중첩하는 것은 종종 모멘텀 전략이 탄력을 발견하고 반전을 추가하는 운동 향상 방법 선물 SP DTI 지수와 모멘텀 - term 시계열 모멘텀 전략은 우리가 모멘텀 단면 찾을 수 주식에 장기 횡단면 모멘텀 전략을 필터링 충돌 ETF의, 선물 또는 통화 단기 이벤트 구동 모멘텀 전략 포스트 실적 발표 드리프트에 : 나는. 웹 스크래핑 실적 달력 II위한 프로그램. 년 III를 통해 전략의 진화. 모멘텀 지평선 다른 주식 이벤트, 예를 들면의 단축 여전히 높은 주파수 모멘텀 작업 s의 ETF : 실적 가이던스, 신용 등급 변경, 브레이크 아웃 전략 레버리지 ETF 전략을 작동 할 방법 갭 모멘텀을 열기 FX 시장에 대한 거시 경제 이벤트의 Ravenpack 뉴스 심리 효과에서 연구의 MA 요약 시간 운동을 통해 진화 원인 크기 불균형의 전략 비율 무역 똑딱 뒤집기 정지 사냥 영향 참고 :이 워크샵은 MATLAB을 사용합니다. 대표단은, 그러나, 관계없이 그 후에 사용하도록 선택하는 소프트웨어의 워크샵 동안 배운 원리를 적용 할 수있을 것입니다. 엘링턴은 신용, 주택 저당, 주식 및 선물 시장의 넓은 범위에서 깊은 전문 지식을 제공합니다. 우리는 네 가지 전략 지역에서 자금 및 계정을 관리 : 포트폴리오 관리에 다각화 된 신용 전략 엘링턴의 접근 방식은 내 섹터 사이에 활성 무역을 강조한다. RMBS 선불 및 관련 상대 가치 전략 우리의 RMBS 선불 거래 전략은 모기지 파생 상품 및 기관 풀에있는 회사의 전문 지식을 통해 핵심 전략이었다 1980 년대 초 거슬러 올라간다있다. 이 전략은 유리한 선불 특성을 가진 매력적인 기관이 아닌 기관의 모기지 파생 상품뿐만 아니라 기관 풀을 선택하는 데 많은 시간 테스트, 에이전트 기반 분석을 사용한다. CMO와 MBS 파생 상품 시장은 해리하는 및 MBS에 내재 된 위험을 재 할당하기 위해 개발되었다. MBS 파생 상품에 대한 전통적인 구매자의 부족은 이러한 위험을 이해하는 사람들을위한 지속적인 구조 기회를 제공합니다. 전략도 기회 무역 및 산업 회전에 종사하지만 보유 기간은 일반적으로 상대적으로 길다. 양적 매크로와 주식 전략 엘링턴의 양적 매크로 전략은 흐름을 유도 알파를 캡처하고 잘못 기재 위험 premia에 전술적으로 할당하는 다중 모델 접근법을 사용한다. 이 전략은 추세 추종자들에 의해 캡처되지 않습니다 알파 소스의 수를 이용한다. 이 전략은 두 방향 및 상대 가치 모델을 포함하고, 선물, 이자율 스왑, FX, 옵션과 주식의 다양한 포트폴리오에 상관 절대 수익을 생성하는 것을 목표로하고있다. 우리의 양적 지분 전략은 예측 자본 흐름, 행동 편견, 시장 마찰에서 발생하는 mispricings를 캡처하기 위해 여러 알고리즘을 사용한다. 이 전략은 일반적으로 시장 중립 위치를 대상으로하고, 높은 액체 포트폴리오에 상관 절대 수익을 생성하는 것을 목표로하고있다. 지난 10 년 동안, 엘링턴은 지속적인 전략의 혁신과 진화를 구동하는 활발한 연구 의제를 지원하기 위해 인프라 및 기술에 상당한 투자를했다. 우리의 전문 분야 협력 팀은 연구, 개발 및 거래에 보완적인 배경을 가진 전문가들로 구성되어 있습니다. 우리는 우리의 연구 활동을 지원하기 위해, 글로벌 시장에서의 깊은 전문 지식과 함께 데이터 과학 및 기계 학습에서 진보 된 기술을 사용합니다. 전통 위임 솔루션 엘링턴은 오랜 만 포함하는 기존의 위임 솔루션, 낮은 위험, 선택 기관 고객을위한 인덱스 기반 제품을 제공합니다. 우리의 고정 수입, 주식에 설정된 풍부하고 다양한 기회를 탐색 경험, 그리고 미래는 우리가 아니라 방향 거시 경제 위치를 통해보다, 훈련 리스크 관리, 업종 선택, 기회 거래를 통해 값을 추가 할 수 있습니다. 또한, 우리의 독점적 인 포트폴리오 관리 시스템은 ERISA와 UBTI 법적, 규제, 세금 제약 준수, 인덱스 - 및 기간 추적 전략의 구현에 이르기까지, 임무 별 투자 요구에 대한 시간 테스트 지원을 제공합니다. 엘링턴의 전통 위임 솔루션은 우리의 헤지 펀드 전략을 안내 동일한 포트폴리오 매니저, 독점 모델 및 시장 통찰력에 대한 액세스 혜택을 누릴 수 있습니다. 2,011에서 2,016 사이 엘링턴 관리 그룹
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